Смягчение стресс-тестов произойдет, несмотря на широкую критику подобных решений в прошлом году. Тогда они воспринимались финансовыми рынками, как слишком мягкие для банковского сектора. По данным отчетов, новые стресс-тесты смоделируют для банков воздействие 15% падения на фондовых рынках.

В 2010 году задача была тяжелее, другие ключевые параметры останутся без изменений. Плюс ко всему, макроэкономические стрессы: моделирование сокращения ВВП еврозоны на 0.5% в этом году и на 0.2% в следующем, также облегчены по сравнению с прошлым годом.

В отчетах также значится, что стресс-тесты для 88 банков еврозоны не будут включать суверенные бонды слабых членов блока, хранящихся на балансах банков в качестве долгосрочных активов, что позволит кредиторам избежать тех же самых списаний по тем же активам на торговых счетах.

Также европейские чиновники планируют позволить регуляторам в различных странах использовать различные определения ключевого коэффициента покрытия капитала во время проведения испытаний. Европейское банковское ведомство заявило регуляторам и банкирам о том, что тесты будут основываться на собственных определениях капитала первого уровня, а не на общей структуре, которая будет применяться ко всем банкам.

Переведено новостным порталом о форекс*FxTeam.ru


Europe weakens bank stress tests, Telegraph, Mar 9


Источник: FxTeam